Oprogramowanie Forex Neural Network

Licencjonowane Centrum Użytkowników. Trade with Intelligence przy użyciu TradingSolutions. TradingSolutions łączy analizę techniczną z wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji z wykorzystaniem sieci neuronowych i algorytmów genetycznych w celu uczenia się wzorców z danych historycznych i optymalizacji parametrów systemu Oprogramowanie to handluje z zasobami, kontraktami terminowymi, walutami FOREX i innymi finansami instrumenty Może również budować systemy dla rynków amerykańskich i międzynarodowych. Istniej 300 najbardziej popularnych wskaźników technicznych. Proven próbki i wydajności klienta. Industry danych wsparcie wiodących od eSignal Interactive Brokers i wiele innych. Problem Optimal Signal technology. Free Technical Support.100 Bezpłatne Systemy i modele modeli sieci neuronowych. Superfully wykorzystywane w ponad 66 krajach na całym świecie.30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy. Kryształowe sieci neuronowe strategie stop-i-reverse dla Forex. by Michael R Bryant. Nieuralne sieci były używane w handlu systemy od wielu lat z różnym stopniem sukcesu Ich główne przyciągnięcia jest to, że ich nieliniowa struktura jest w stanie lepiej uchwycić złożoność ruchu cen niż standard, zasady handlu opartego na wskaźnikach Jedną z krytycyzmów było to, że strategie handlowe dotyczące sieci neuronowych przeważają nadmiernie, a zatem nie działają dobrze nowe dane Możliwe rozwiązanie tego problemu polega na łączeniu sieci neuronowych z logiką strategiczną opartą na regułach w celu stworzenia hybrydowego typu strategii Ten artykuł pokazuje, w jaki sposób można to zrobić przy użyciu Adaptrade Builder. W szczególności ten artykuł ilustruje następującą sieć neuronową i logika opartego na regułach dla wejść na rynek. Zostanie wyświetlone podejście do danych trzyzakresowych, a trzeci segment ma służyć do weryfikacji ostatecznych strategii. Wybrany kod strategii dla MetaTrader 4 i TradeStation zostanie pokazany, a zostanie wykazane, że wyniki walidacji są pozytywne dla każdej platformy. Sieci neuronowe jako filtry wejścia handlowego. Z siecią neuronową jest nieliniowa kombinacja jednego lub więcej ważonych wejścia, które generują jedną lub więcej wartości wyjściowych W przypadku handlu, sieć neuronowa jest na ogół używana na jeden z dwóch sposobów 1 jako prognozowanie przyszłego wzrostu cen, lub 2 jako wskaźnik lub filtr do obrotu Tutaj, jego wykorzystanie jako wskaźnik lub filtr handlowy będzie wskaźnikiem, sieć neuronowa stanowi dodatkowy warunek lub filtr, który musi być spełniony przed wprowadzeniem handlu. Dane wejściowe do sieci to zazwyczaj inne wskaźniki techniczne, takie jak pęd, stochastyka, ADX, ruchome średnie, i tak dalej, a także ceny i kombinacje poprzednich wejść wejściowych są skalowane, a sieć neuronowa jest tak zaprojektowana, aby wyjście było wartością między -1 i 1 Jednym z podejść jest umożliwienie długiego wpisu, jeśli wyjście jest większe niż lub równa wartości progowej, na przykład 0 5, i krótki wpis, jeśli wyjście jest niższe od lub równe wartości ujemnej progu, np. -0 5 Warunek ten byłby dodatkiem do istniejących warunków wejścia Na przykład, długi wpis warunek będzie musiał być prawdziwy, a wyjście sieci neuronowej musiałoby być co najmniej równe wartości progowej dla długiego wejścia. Kiedy stworzenie sieci neuronowej, przedsiębiorca byłby zazwyczaj odpowiedzialny za wybór wejść i topologii sieci oraz do wyszukania sieci, która określa wartości optymalnej wagi Jak pokazano poniżej, Adaptrade Builder wykonuje te kroki automatycznie jako część procesu ewolucyjnego budowania, na którym opiera się oprogramowanie Korzystanie z sieci neuronowej jako filtra handlowego pozwala na łatwe w połączeniu z innymi zasadami tworzenia strategii hybrydowej handlu, która łączy najlepsze cechy tradycyjnych podejść opartych na regułach z zaletami sieci neuronowych W prostym przykładzie Builder może łączyć ruchomą średnią regułę krzyżową z siecią neuronową, długa pozycja jest pobierana, gdy średnia szybkozamkniętej przecina powyżej średniej wolnej średniej, a wyjście sieci neuronowej jest na lub powyżej jej progu. Stop-and-Reverse Strategie handlowe i handlowe. Strategia handlowa typu stop-and-reverse jest taka, która zawsze znajduje się na rynku, zarówno długiej jak i krótkiej. Ściśle mówiąc, stop-and-reverse oznacza odwrócenie handlu, gdy zlecenie zatrzymania zostanie trafione. krótka ręka dla każdej strategii handlowej, która odwraca się od długiego do krótkiego i długiego itd., tak, że zawsze jesteś na rynku W tej definicji nie jest konieczne, aby zamówienia były nakazami zatrzymaniami Można wprowadzić i wycofać z rynku lub ograniczyć zamówienia, a także nie jest konieczne, aby każda strona używała tej samej logiki lub nawet tego samego typu zlecenia Na przykład można wprowadzić długie i opuścić krótkie na zlecenie stop i wprowadzić krótkie i opuścić długie zamówienie rynkowe, przy użyciu różnych reguły i warunki każdego wyjścia Byłoby to przykładem asymetrycznej strategii "stop-and-reverse". Główną zaletą strategii "stop-and-reverse" jest to, że zawsze na rynku nigdy nie tracisz żadnych dużych ruchów jest prostota Kiedy są oddzielne ru les i warunki wprowadzania i wychodzenia z handlu, jest więcej złożoności i więcej, co może się nie zgadzać Łączenie wpisów i wyjść oznacza mniej decyzji dotyczących czasu, co może oznaczać mniej błędów. Z drugiej strony można argumentować, że najlepsze warunki wyjścia z handlu są rzadko takie same jak te, które wchodzą w przeciwnym kierunku, które wchodzą na rynek i wychodzą z handlu, są z natury oddzielnymi decyzjami, które powinny zatem zawierać odrębne zasady i logikę Inną potencjalną wadą zawsze na rynku jest to, że strategia będzie się odbywała poprzez każda luka otwarcia Duża luka w dostępie do tej pozycji może oznaczać znaczną stratę, zanim strategia będzie w stanie odwrócić Strategie, które wchodzą i wychodzą bardziej selektywnie lub że wyjścia na koniec dnia mogą zminimalizować wpływ luk otwierających. aby zbudować strategię forex, MetaTrader 4 MT4 jest oczywistym wyborem dla platformy transakcyjnej, ponieważ MetaTrader 4 jest przeznaczony głównie do forex i jest powszechnie używany do handlu tymi rynkami widać, na przykład, porównanie języka MetaTrader vs TradeStation A Jednak w ostatnich latach TradeStation skierował na rynki walutowe znacznie bardziej agresywnie. W zależności od wielkości transakcji i / lub poziomu konta można handlować na rynkach forex za pośrednictwem TradeStation bez ponoszenia jakichkolwiek opłat za platformy ani płacenia prowizji Spread są podobno napięte z dobrą płynnością na głównych parach forex Z tych powodów oba platformy były kierowane na ten projekt. Kilka problemów pojawia się podczas kierowania wielu platform jednocześnie Po pierwsze, dane mogą być różne na różne platformy, różnice w strefach czasowych, notowania cen na niektóre pręty, wolumen i dostępne zakresy daty W celu wyrównywania tych różnic dane uzyskano z obu platform, a strategie zostały zbudowane w obydwu seriach danych jednocześnie. które działały poprawnie w obu seriach danych pomimo różnic w danych. Ustawienie danych s wykorzystywane w Builderze pokazano poniżej na rys. 1 Jak można wywnioskować z tabeli danych rynkowych na rysunku, na rynku walutowym euro dolar został skierowany EURUSD z paskiem o wymiarach 4 godziny 240 minut Inne wielkości lub rynki barów służyłyby tak samo dobrze mogłem uzyskać tyle danych za pośrednictwem mojej platformy MT4, wskazanej zakresem dat przedstawionym na fig. 1 seria 2, dzięki czemu uzyskiwano równoważne serie danych z serii danych TradeStation 1 80 danych został użyty do wytworzenia połączonego w próbce i poza próbką, z 20 6 20 14 do 2 10 15 odłożonym do walidacji 80 z oryginału 80 został następnie ustawiony na próbkę z 20 zestawem na próbkę poza próbką, jak pokazano na rysunku 1 Szerokość zapytania została ustalona na 5 pułapów, a koszty transakcji 6 pipsów lub 60 na pełnowartościową partię 100 000 szt. zostały przyjęte na okrągły obrót Obie serie danych zostały uwzględnione w buforze, co zaznaczono znakami kontrolnymi w kolumnie lewej kolumny tabeli Dane rynkowe. figura 1 Ustawienia danych rynkowych dla kompilacji strategia forex dla programu MetaTrader 4 i TradeStation. Innym potencjalnym problemem przy kierowaniu na wiele platform jest to, że Builder ma na celu zduplikowanie sposobu, w jaki każda obsługiwana platforma oblicza wskaźniki, co może oznaczać, że wartości wskaźników będą różne, w zależności od wybranej platformy uniknąć tego możliwego źródła rozbieżności, wszelkie wskaźniki, które różnią się w programie MetaTrader 4 niż w TradeStation, powinny zostać wyeliminowane z kompilacji, co oznacza, że ​​należy unikać następujących wskaźników. Wszystkie inne wskaźniki, które są dostępne dla obu platform, są obliczane w taki sam sposób zarówno w platformy TradeStation zawierają wszystkie wskaźniki, które są dostępne w Builderze, podczas gdy MetaTrader 4 nie obejmuje tylko wskaźników, które są dostępne w obu platformach, platforma MetaTrader 4 powinna zostać wybrana jako typ kodu w Builderu, co automatycznie usunie wszelkie wskaźniki z zestawu build, który nie jest dostępny dla MT4, który będzie lea Czy wskaźniki są dostępne w obu platformach Ponadto, ponieważ zauważyłem różnice w danych dotyczących woluminu danych uzyskanych z każdej platformy, usunęłam wszystkie wskaźniki zależne od objętości z zestawu kompilacji. Wreszcie wskaźnik czasu został usunięty ze względu na różnice w strefy czasowe między plikami danych. Na ilustracji 2 poniżej znajduje się lista wskaźników używanych w zestawie buildów, posortowanych według tego, czy wskaźnik został uwzględniony w procesie kompilacji. Zważyć kolumny Wskaźniki usunięte z rozważania z powodów omówionych powyżej są następujące: pokazane na górze listy Pozostałe wskaźniki, począwszy od wersji Simple Mov, były częścią pakietu build. Figure 2 Wskaźniki wskaźników w programie Builder, pokazujące wskaźniki usunięte z zestawu build. The. Opcje oceny stosowane w procesie tworzenia są pokazane na Rys. 3 Jak zostało omówione, MetaTrader 4 został wybrany jako wybór wyjścia kodu Po utworzeniu strategii w programie Builder każda z opcji na karcie Opcje oceny, typ i może zostać zmieniony, a także przeanalizowane strategie, które również przepisać kod w wybranym języku. Ta funkcja została wykorzystana do uzyskania kodu TradeStation dla ostatecznej strategii po stworzeniu strategii dla programu MetaTrader. 4.Ustawienie 3 Opcje oceny w Builderze dla strategii forex EURUSD. Aby utworzyć strategie stop-and-reverse, wszystkie typy wyjść zostały usunięte z zestawu build, jak pokazano poniżej na rys. 4 Wszystkie trzy typy zamówień - rynek, stop i limit - były co oznacza, że ​​proces budowania mógł rozważać każdy z nich podczas procesu tworzenia. Wybierz 4 Rodzaje zamówień wybrane w Builder, aby utworzyć strategię typu stop-and-reverse. Oprogramowanie Builder automatycznie generuje reguły logiczne dla reguł logowania i / lub exit Aby dodać sieć neuronową do strategii, wystarczy wybrać opcję Dołącz sieć neuronową w oknie dialogowym Opcje na karcie Opcje strategii, jak pokazano poniżej na rys. 5. Ustawienia sieci neuronowych pozostawiono na ich podstawie defaults W ramach logiki stop-i-reverse, opcja "Market Sides" została ustawiona na "Long Short", a opcja "Wait for exit" przed wprowadzeniem nowego handlu została odznaczona. Ta ostatnia jest konieczna, aby umożliwić polecenie wejścia, aby wyjść z aktualnej pozycji na odwrócenie Wszystkie inne ustawienia zostały pozostawione domyślnie. Rysunek 5 Opcje strategii wybrane w Builder do stworzenia strategii hybrydowej z uwzględnieniem reguł opartych na regułach i warunkach sieci neuronowych. Charakter ewolucyjny procesu budowania w programie Builder kieruje się obliczoną sprawnością z celów i warunków określonych na karcie Metrics, jak pokazano poniżej na rys. 6 Cele budowania były proste, maksymalizując zysk netto przy jednoczesnym minimalizowaniu złożoności, który otrzymał niewielką wagę w stosunku do zysku netto Więcej nacisku na budowę warunki, w których uwzględniono współczynnik korelacji i znaczenie dla ogólnej jakości strategii, jak również przeciętne kreski obrotów i liczbę transakcji. Początkowo tylko bariery wyceny w handlu zostały uwzględnione jako warunek budowy. Jednak w niektórych wczesnych wersjach zyski netto były sprzyjane w stosunku do długości handlowej, więc dodano metric-of-trade. Określony zakres liczby transakcji między 209 a 418 jest równoważne średnim długościom handlu pomiędzy 15 a 30 barów w oparciu o liczbę pasów w okresie budowy W rezultacie, dodanie tego wskaźnika kładzie większy nacisk na cel o długości handlowej, co spowodowało zwiększenie liczby członków społeczeństwa o pożądane zakres zamówień. Krok 6 Opracowanie celów i warunków określonych na karcie Metryki określają, jak obliczana jest kondycja. Warunki wybierania najlepszych strategii powodują zduplikowanie warunków budowy, z wyjątkiem sytuacji, w których najwyższe warunki strategii są oceniane w całym zakresie danych, które nie obejmują segment ważności, który jest oddzielny, a nie tylko w trakcie budowy, tak jak ma to miejsce w przypadku warunków zabudowy. Najważniejsze warunki strategii są wykorzystywane przez program do odłożenia wszelkie strategie, które spełniają wszystkie warunki w odrębnej populacji. Ostateczne ustawienia znajdują się na karcie Opcje budowy, jak pokazano poniżej na rysunku 7. Najważniejsze opcje to wielkość populacji, liczba pokoleń i możliwość zresetowania w oparciu o wydajność poza próbą Wielkość populacji została wybrana tak, aby była wystarczająco duża, aby uzyskać dobrą różnorodność w populacji, a jednocześnie była na tyle mała, aby można było zbudować w rozsądnym czasie. Liczba pokoleń opierała się na tym, ile czasu zajęło się w ciągu kilku wstępne komponenty pozwalające na zsyntetyzowanie wyników. figura 7 Opcje tworzenia obejmują wielkość populacji, liczbę pokoleń i opcje resetowania populacji w oparciu o wydajność poza próbą. Opcja Resetuj na usłudze OOS poza próbą rozpoczyna proces budowy po określonej liczbie pokoleń, jeśli w tym przypadku zostanie spełniony określony warunek, populacja zostanie zresetowana, jeśli z pozoru próbki netto wynoszą mniej niż 20 000 Ta wartość to chos en na podstawie wstępnych testów jest wystarczająco wysoką wartością, że prawdopodobnie nie zostanie osiągnięta W wyniku tego proces tworzenia został powtórzony co 30 pokoleń, aż zostanie ręcznie zatrzymany. Jest to sposób, aby program określił strategie oparte na najlepszych strategiach przedłużony okres Okresowo można zbadać populację Strategii i proces ich likwidacji jest anulowany, gdy zostaną znalezione odpowiednie strategie. Notowość, którą podano w cudzysłowie Gdy okres próbki jest nieaktywny, aby zresetować populację w ten sposób okres próbny nie jest już naprawdę pozbawiony próbki Ponieważ ten okres jest obecnie wykorzystywany do prowadzenia procesu kompilacji, jest to faktycznie część okresu próbkowania Dlatego właśnie wskazane jest odłogowanie trzeciego segmentu dla walidacji, jak zostało to omówione powyżej. Po kilku godzinach przetwarzania i wielu automatycznych przebudów, w strategicznej populacji znalazła się odpowiednia strategia. Jego zamknięta krzywa handlu jest pokazana poniżej na rys. 8 Krzywa kapitału wykazuje spójne wyniki w obu segmentach danych z odpowiednią liczbą transakcji i zasadniczo takie same wyniki w obrębie obu serii danych. Wykres 8 Wykres słupów w handlu zamkniętym dla strategii stop-and-reverse EURUSD. Aby sprawdzić strategię w zakresie walidacji okres, data kontroli na karcie Rynki, patrz rys. 1, aby zmienić datę końcową danych 2 11 2017, a strategia została poddana ponownej ocenie, wybierając polecenie Oceniaj z menu Strategia w builderze. Wyniki przedstawiono poniżej na rys. 9 Wyniki zatwierdzenia w czerwonym polu pokazują, że strategia utrzymywała się na danych, które nie były wykorzystywane podczas procesu kompilacji. Rysunek 9 Krzywa słupów w handlu zamkniętym dla strategii "stop-and-reverse" EURUSD, w tym okres walidacji. zobacz, jak strategia wykonywana na każdej serii danych oddzielnie przy użyciu opcji wyjścia kodu dla tej platformy Jest to konieczne, ponieważ, jak wyjaśniono powyżej, mogą występować różnice w wynikach w zależności od de type i 2 serie danych Musimy sprawdzić, czy wybrane ustawienia minimalizują te różnice, jak zamierzano Aby przetestować strategię MetaTrader 4, seria danych z TradeStation została odznaczona na karcie Markets, a strategia została poddana ponownej ocenie wyniki są pokazane poniżej na rys. 10, które duplikuje krzywą dolną na rys. 9. Rysunek 10 Krzywa słupów w handlu zamkniętym dla strategii "stop-and-reverse" EURUSD, łącznie z okresem walidacji, dla MetaTrader 4. Na koniec przetestować strategię TradeStation, seria danych z TradeStation została wybrana, a seria dla MetaTrader 4 została usunięta na karcie Markets, a dane wyjściowe kodu zostały zmienione na TradeStation i strategia ta została poddana ponownej ocenie. Wyniki pokazano poniżej na rys. 11 i wydają się być bardzo podobna do średniej krzywej na rys. 9. Zgodnie z oczekiwaniami, wykres 11 Krzywa słupów w handlu zamkniętym dla strategii stop-i-reverse EURUSD, w tym okresu walidacji, dla TradeStation. Kod dla obu platform znajduje się poniżej na rysunku 1 2 Kliknij obraz, aby otworzyć plik kodu dla odpowiedniej platformy Sprawdzanie kodu ujawnia, że ​​w oparciu o reguły strategia wykorzystuje różne warunki związane z niestabilnością dla długich i krótkich stron Wejścia sieci neuronowych składają się z różnych wskaźników, w tym dni tygodnia, tendencji ZLTrend, wysokości w ciągu dnia, oscylatorów InvFisherCycle, InvFisherRSI, pasków Bollingera i odchylenia standardowego. Charakter hybrydowy strategii można zobaczyć bezpośrednio w instrukcji kodu z kodu TradeStation. Jeśli EntCondL i NNOutput 0 5 następnie początek Kup EnMark-L NShares sprzedaje następny pasek na rynku. Zmienna EntCondL reprezentuje reguły wprowadzania reguł, a NNOuput jest wyjściem sieci neuronowej. Obie warunki muszą być prawdziwe, aby umieścić długą kolejność wprowadzania. w ten sam sposób. Rysunek 12 Kod strategii handlowej dla strategii zatrzymania i odwrotu EURUSD w lewo, MetaTrader 4 w prawo, TradeStation Kliknij rysunek, aby otworzyć odpowiedni plik kodu. Plik projektu Builder zawierający ustawienia opisane w tym artykule. W tym artykule omówiono proces tworzenia hybrydowej strategii sieci neuronowej dla EURUSD z zastosowaniem reguł stop-and-reverse zawsze w podejściu rynkowym z programem Adaptrade Builder. można wygenerować kod strategiczny dla wielu platform, wybierając wspólny podzbiór wskaźników działających w ten sam sposób na każdej platformie. Opisano konieczne do generowania strategie odwrotne od długiego do krótkiego i wstecznego i wykazano, że uzyskana strategia pozytywnie na oddzielnym segmencie walidacji danych Zweryfikowano również, że strategia generowała podobne wyniki z danymi i opcją kodową dla każdej platformy. Jak omówiono powyżej, podejście typu stop-and-reverse ma kilka wad i nie może odwołać się do wszystkich , podejście zawsze w rynku może być bardziej atrakcyjne z danymi forex, ponieważ rynki walutowe działają przez całą dobę. W rezultacie, nie są luki w otwieraniu sesji, a zamówienia handlowe zawsze są aktywne i dostępne do odwrócenia handlu, gdy rynek się zmieni Wykorzystanie pasków danych w ciągu dnia przez 4 godziny zapewnia więcej pasków danych do wykorzystania w procesie tworzenia, ale w innych przypadkach było zupełnie arbitralne że zawsze w sprzedaży natura strategii oznacza, że ​​handel odbywa się przez całą dobę. Proces budowania pozwolił zmieniać różne warunki wprowadzania długich i krótkich, powodując asymetryczną strategię stop-and-reverse Mimo nazwy, wynikająca z nich strategia obejmuje zarówno długie, jak i krótkie transakcje na zleceń rynkowych, chociaż zamówienia na sprzedaż, stop i limit zostały uwzględnione w procesie budowy niezależnie dla każdej ze stron W praktyce odwrócenie się od długiego do krótkiego oznaczałoby sprzedaż krótką dwukrotnie większą liczbę akcji w ponieważ strategia była obecnie długa, np. jeśli obecna pozycja długoterminowa wynosi 100.000 akcji, sprzedajesz krótko 200 000 akcji na rynku Podobnie, jeśli obecna pozycja krótka to 100 000 akcji, kupiłbyś 200 000 akcji na rynku, aby odwrócić się od krótko - i długiej. Krótsza historia cen była stosowana niż idealna Mimo to wyniki były pozytywne w segmencie walidacji, co sugeruje, że strategia nie była nadmierna Dopomaga to ideę, sieć może być wykorzystana w strategii handlowej, niekoniecznie nadmiernie dopasowanej do strategii strategii. Strategia przedstawiona tutaj nie jest przeznaczona do rzeczywistego handlu i nie była testowana w czasie rzeczywistym śledzenia lub handlu Jednak ten artykuł może być używany jako szablon dla opracowania podobnych strategii dla EURUSD lub innych rynków Jak zwykle, każda strategia handlowa, którą rozwijasz, powinna być dokładnie przetestowana w śledzeniu w czasie rzeczywistym lub na oddzielnych danych w celu potwierdzenia wyników i zapoznania się z cechami handlowymi strategii przed rozpoczęciem obrotu na żywo . Ten artykuł pojawił się w lutym 2017 r. W biuletynie Adaptrade Software. HYPOTETYCZNE LUB SYTUROWANE WYNIKI WYNIKÓW WYRAŻAJĄCYCH NINIEJSZE OGRANICZENIA NIE PRZEWIDZIE SIĘ RZECZYWISTYMI REKORDAMI WYDAJNOŚCI, SYTUROWANE WYNIKI NIE UDZIELA RÓWNIEŻEGO DZIAłANIA TAKICH ZGODNIE Z DZIAŁALNOŚCIAMI, KTÓRYCH NIE ZOSTAŁY WYKONYWANE, WYNIKI MOGĄ ZOSTAĆ WYNIKAJĄCE W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WPŁYW NA JAKOŚĆ CZYNNIKÓW RYNKU, TAKICH JAKO NIE PRAWIDŁOWE symulacje programów handlowych w ogóle podlegają takiemu, że są one zaprojektowane z korzyścią dla półbogów, że żadna reprezentacja nie zarobiła na to, aby jakikolwiek krąg osiągnął zyski lub straty podobne do tych, które mają miejsce. Jeśli chcesz być poinformowany nowych osiągnięć, nowości i ofert specjalnych Adaptrade Software, proszę dołącz do naszej listy e-mailowej Dziękuję. NeuroShell Trader i NeuroShell Day Trader mogą zawierać wiele stron wykresów, z których każda odwołuje się do różnych stron z zabezpieczeniami. Strony kartotek umożliwiają przeglądanie i handel Twoje systemy handlowe w wielu papierach wartościowych w tym samym czasie Wskaźniki, strategie handlowe i prognozy sieci neuronowych dodane do wykresu są indywidualnie sprawdzane, zoptymalizowane i stosowany we wszystkich papierach wartościowych w tym samym czasie. Jeśli dodasz i usuń strony wykresu w locie, NeuroShell Trader automatycznie sprawdzi testy i zoptymalizuje dodatkowe papiery wartościowe. Szybko zastosuj prognozy i systemy transakcyjne w całym portfelu akcji, walutach forex, itd..Maksymalne, a zarazem łatwe w obsłudze oprogramowanie handlowe dostępne do handlu forex, zapasów, indeksów, kontraktów terminowych i innych. Copyright 2017.Zawiedz swoje systemy uczą się mądrości wiekowej i doświadczenia. Ward Systems Group, Inc. SOME WORLD S MOST ODPOWIEDZIALNE FIRMY FINANSOWE TRUST NASZA TECHNOLOGIA. Nie tylko jest to jeden z najpotężniejszych narzędzi handlowych, jakie kiedykolwiek spotkałem i próbowałem większość z nich, jest to również najprostszy w użyciu. W ciągu 15 lat doświadczenia handlowego i klienta kilku narzędzi w ciągu kilku lat wsparcie NeuroShell Trader przewyższa moje oczekiwania każdym razem. Zdolność do budowania systemów handlowych jest tak prosta Strategie, które wymagają programowania w innym oprogramowaniu, można szybko zbudować w sposób 1 1 2. Próbowałem wiele innych pakietów, ale jest kilka narzędzi, które dają Ci elastyczność w projektowaniu, optymalizacji i implementacji, np. NeuroShell Trader. Wreszcie mogłem przeprowadzić testy, które chciałem od lat, ale które po prostu zabrały zbyt długo, aby były opłacalne. Oprogramowanie ma więcej możliwości, niż prawdopodobnie będzie używać, ale jest łatwe w użyciu nawet dla tego rolnika z południa, który nie studiował matematyki przez 35 lat. Ward Systems Group, Inc Niech twoje systemy uczą się mądrości wiekowej i doświadczenia. Zbuduj systemy obrotu giełdowego, futures, indeksu i forex bez kodowania.