Forex Korelacja Pary Transakcji

Korzystanie z korespondencji walutowej na korzyść firmy. Być skutecznym przedsiębiorcą, zrozumienie całej wrażliwości portfela na wahania rynku jest ważne Jest to szczególnie ważne, gdy handlujesz forex Ponieważ waluty są wyceniane w parach, żadna para nie jest całkowicie niezależna od pozostałych Kiedy jesteś mając na uwadze te korelacje i jak zmieniają się, możesz je kontrolować na całym narażeniu na portfele. Przewodnik po wszystkich rzeczach, sprawdź nasz Investopedia Special Feature Forex. Definiowanie korelacji Powodem współzależności par walutowych jest łatwe sprawdzenie, czy wykupywałeś brytyjski funt przed japońską parą JPY w JPY, na przykład rzeczywiście handlujesz instrumentami pochodnymi pary GBP i JPY, JPY musi być nieco skorelowana z jedną, jeśli nie oba te pary walut , współzależność między walutami wynika z czegoś więcej niż fakt, że są one parami Chociaż niektóre pary walutowe będą poruszać się w tandemie , inne pary walutowe mogą poruszać się w przeciwnych kierunkach, co jest w istocie wynikiem bardziej złożonych sił. Stwierdza się, że w świecie finansowym jest statystyczną miarą relacji pomiędzy dwoma papierami wartościowymi Współczynnik korelacji mieści się w przedziale -1 i 1 Korelacja 1 oznacza, że ​​dwie pary walut poruszy się w tym samym kierunku 100 razy Korelacja -1 sugeruje, że dwie pary walut poruszy się w przeciwnym kierunku 100 razy Korelacja zera zakłada, że ​​relacje między parami walutowymi są całkowicie przypadkowe czytanie tabeli korelacji Z tą znajomością korelacji na uwadze, spójrzmy na poniższe tabele, z których każda wykazuje korelacje między najważniejszymi parami walutowymi w miesiącu lutym 2010 r. Powyższa tabela powyżej pokazuje, że w ciągu miesiąca lutego jeden miesiąc EUR USD i USD GBP miały bardzo silną dodatnią korelację 0 95 Oznacza to, że kiedy USD wzrośnie, dolara GBP wzrosła również o 95% ime W ciągu ostatnich sześciu miesięcy korelacja była słabsza 0 66, ale w długim okresie 1 rok obie pary walut nadal mają silną korelację. W przeciwieństwie do euro, USD i USD CHF miały niemal idealną ujemną korelację -1 00 Oznacza to, że 100 razy, kiedy kurs EUR wzrósł, dolar amerykański wykupił CHF Ten związek utrzymuje się nawet w dłuższych okresach, ponieważ dane korelacyjne pozostają względnie stabilne. Korelacje te nie zawsze są stabilne Weź CAD CAD i USD CHF za Przykład Z współczynnikiem 0 95, w ciągu ostatniego roku miały silną dodatnią korelację, ale w lutym 2010 r. stosunki znacznie się pogorszyły z kilku powodów, w tym ze względu na wzrost cen ropy naftowej i jastrzębi banku w Kanadzie. patrz Stosowanie parytetu stóp procentowych w handlu Forex. Correlations Do Change Jest oczywiste, że korelacje zmieniają się, co powoduje, że przesunięcie korelacji jest jeszcze ważniejsze Sentiment i globalne czynniki ekonomiczne są bardzo dynamiczne ic i może nawet zmieniać się codziennie Dzisiejsze silne korelacje mogą nie być zgodne z długoterminową korelacją między dwiema parami walutowymi Dlatego ważne jest, aby przyjrzeć się sześciomiesięcznej korelacji na końcu średnie sześciomiesięczne relacje pomiędzy dwiema parami walutowymi, które mają tendencję do bardziej dokładnych zmian korelacji z różnych powodów, z których najczęstszymi są rozbieżności polityki pieniężnej, pewna wrażliwość pary walutowej na ceny surowców, a także unikalna ekonomicznych i politycznych. Jest to tabela pokazująca sześciomiesięczne korelacje końcowe, które USD USD dzieli się z innymi parami. Kalkulowanie korelacji siebie Najlepszym sposobem na utrzymanie aktualnego kierunku i siły powiązań korelacji jest ich sam obliczanie To może się wydawać trudne, ale w rzeczywistości jest dość proste. Aby obliczyć prostą korelację, wystarczy użyć arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel Wiele pakietów wykresów eve n wolna pozwala na pobranie historycznych cen waluty dziennej, które można następnie przenosić do programu Excel W programie Excel wystarczy skorzystać z funkcji korelacji, która jest zakresem CORREL 1, zakres 2 Roczna, sześcio-, trzy - i jedna - miesięczne odczyty końcowe dają najpełniejsze spojrzenie na podobieństwa i różnice w korelacji w czasie, jednak można samodzielnie zadecydować o tym, ile i ile z tych odczytów chcesz analizować. Oto krok kalkulacji procesu kalkulacji korelacji.1 Pobierz dane o cenach dla Twoich par walutowych mówią, że są to GBP USD i USD JPY 2 Wykonaj dwie pojedyncze kolumny, każda oznaczona jedną z tych par Następnie wypełnij kolumny z poprzednimi cenami dziennymi, które wystąpiły dla każdej pary w danym okresie analizując 3 Na dole jednego z kolumn w pustej szczelinie wpisz CORREL 4 Podświetl wszystkie dane w jednej kolumnie wyceny, aby otrzymać zakres komórek w polu formuły 5 Wpisz przecinek 6 Powtórz kroki 3-5 za th e inna waluta 7 Zamknij formułę tak, aby wyglądała jak CORREL A1 A50, B1 B50 8 Numer, który jest wyprodukowany, reprezentuje korelację między dwiema parami walutowymi. Mimo że korelacje zmieniają się, codziennie aktualizowanie danych nie jest aktualizowane raz na kilka tygodni lub co najmniej raz w miesiącu jest na ogół dobrym pomysłem. Jak używać go do zarządzania ekspozycją Teraz, gdy wiesz, jak obliczyć korelacje, nadszedł czas, aby skorzystać z nich na korzyść. Po pierwsze, mogą pomóc uniknąć wprowadzania dwóch pozycji, które się wzajemnie wycofują, na przykład, wiedząc, że USD i USD CHF poruszają się w przeciwnych kierunkach prawie 100 razy, można zauważyć, że posiadanie portfela długiego EUR i długiego USD CHF jest podobnie jak w przypadku praktycznie braku pozycji - jest to prawdą, ponieważ - jak wskazuje korelacja - kiedy dolary EUR wzrosną, USD CHF będzie podlegał sprzedaży Z drugiej strony, utrzymywanie długiego EUR i długiego AUD USD lub NZD USD jest podobne do podwojenia na tych samych pozycjach ponieważ korelacje są tak silne Dowiedz się więcej na temat Forex Wading In The Market Walutowy Różnicowanie jest kolejnym czynnikiem do rozważenia Ponieważ korelacja EUR USD i AUD nie jest tradycyjnie 100 dodatnia, handlowcy mogą używać tych dwóch par do dywersyfikacji ryzyka nieco, przy jednoczesnym zachowaniu główny kierunek widzenia Na przykład, aby wyrazić nieprzyjemne perspektywy na USD, przedsiębiorca, zamiast kupować dwie partie w dolarach amerykańskich, może kupić jedną część euro i jedną dolarę USD USD Niedoskonała korelacja pomiędzy tymi dwoma różne pary walutowe pozwalają na bardziej dywersyfikację i marginalnie niższe ryzyko Ponadto banki centralne Australii i Europy mają różne uprzedzenia w polityce pieniężnej, więc w przypadku dolara rajd dolar australijski może być mniej dotknięty niż euro i odwrotnie. przedsiębiorca może również użyć różnych wartości pip lub punktów dla swojej korzyści. Pozwala ponownie wziąć pod uwagę dolary EUR i USD CHF. Mają niemal doskonałą ujemną korelację, ale wartość przesunięcia rurociągu w EUR USD wynosi 10 za dużo 100,000 jednostek, podczas gdy wartość przelewu w USD CHF wynosi 9-24 dla tej samej liczby jednostek Oznacza to, że handlowcy mogą używać USD CHF do zabezpieczenia ekspozycji EUR USD. jak skuteczne byłoby zabezpieczenie przed ryzykiem, przedsiębiorca miał portfel krótkiej kwoty 100 000 EUR w dolarach amerykańskich i 100 000 jednostek CHF w dolarach amerykańskich, kiedy 100 EUR wzrosło o dziesięć pułapów lub punktów, przedsiębiorca traciłby 100 na pozycji Jednak ponieważ USDCHF porusza się w stosunku do dolara EUR, krótka pozycja w CHF w USA będzie opłacalna, prawdopodobnie zbliżając się do dziesięciu pipsów wyższych, aż o 92 40 Zmieniłoby to stratę netto portfela na - 760 zamiast - 100 Oczywiście , to zabezpieczenie oznacza również mniejsze zyski w przypadku silnego zbycia w EUR, ale w najgorszym scenariuszu, straty stają się stosunkowo niższe Niezależnie od tego, czy szukasz dywersyfikacji swoich pozycji, czy też znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać swoją opinię, jest bardzo ważne, aby mieć świadomość korelacji między sobą en różnych par walutowych i ich zmieniających się trendów Jest to potężna wiedza dla wszystkich zawodowych przedsiębiorców posiadających więcej niż jedną parę walutową na swoich kontach handlowych Ta wiedza pomaga handlowcom, dywersyfikować, zabezpieczać lub zwiększać zyski. Bottom Line Aby być skutecznym przedsiębiorcą, ważne jest, aby zrozumieć, jak różne pary walutowe poruszają się w stosunku do siebie, dzięki czemu handlowcy mogą lepiej zrozumieć ich ekspozycję Niektóre pary walutowe poruszają się ze sobą, a inne mogą być przeciwieństwami polarnymi Nauka o korelacji walutowej pomaga przedsiębiorcom lepiej zarządzać ich portfelami Niezależnie od Twoja strategia handlowa i czy chcesz dywersyfikować swoje pozycje lub znaleźć alternatywne pary, aby wykorzystać Twoją opinię, ważne jest, aby pamiętać o korelacji pomiędzy różnymi parami walutowymi a ich przesunięciami. Więcej informacji można znaleźć w naszym poradniku Forex. sporządzone przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczać Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych. Stopa procentowa, w jakiej instytucja depozytowa pożycza fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda dyspersji zwrotu za dany indeks bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkowe wynoszą niewiele z pracy poza farmami, prywatne gospodarstwa domowe i sektor non-profit US Bureau of Labor. Forex Correlation. Korelacja walut pozwala lepiej ocenić ryzyko kombinacji pozycji Korelacja mierzy związek istniejący między dwiema parami walutowymi Na przykład pozwala nam wiedzieć, czy dwa pary walutowe będą poruszać się w podobny sposób, czy nie. Dwa walutowe korelacje będą miały współczynnik zbliżony do 10 0, jeśli poruszają się w tym samym kierunku i -100 jeśli poruszają się w przeciwnych kierunkach Korelacja zbliżona do 0 pokazuje, że ruchy w obu parach walutowych nie są powiązane. Jest to obliczone. Kalkulacja korelacji na tej stronie wykorzystuje standardowa formuła znana jako współczynnik korelacji Pearsona Długość serii została podana w polu Okres num. Więcej informacji na temat obliczeń można znaleźć na stronie Wikipedia. Jak są używane dane. Zarządzanie ryzykiem. Jest ważna wiedzieć, czy otwarte pozycje w portfelu są skorelowane Jeśli masz otwarte transakcje w trzech parach walutowych, które są silnie skorelowane, na przykład EURUSD, USDCHF i USDNOK, należy przewidzieć, że jeśli jedna z pozycji osiągnie stop loss, to pozostałe dwa są bardzo prawdopodobne również stanowić straty W tym przypadku ważne jest, aby dostosować rozmiar pozycji, aby uniknąć poważnych strat. Modification of the market. A modyfikacja c orbitalność, w przeważającej mierze w perspektywie długoterminowej, może wykazać, że rynek przechodzi zmiany Na przykład, jeśli EURUSD i GBPUSD są silnie skorelowane przez kilka miesięcy, a następnie de-korelują, może to być oznaką, że nastroje na rynku dotyczące EUR i / lub GBP jest w trakcie zmiany, widać początek lub koniec tendencji w jednym z dwóch walut. Narzędzia handlowe. Jak korzystać z korelacji walutowej w swoim handlu. Wiesz teraz, co to jest korelacja walutowa i jak ją przeczytać ale my zastajemy się, że zastanawiasz się, jak korelacje walutowe sprawią, że twój handel stanie się sukcesem. Dlaczego potrzebujesz tej niezwykłej umiejętności w torbie na narzędzia przedsiębiorcy. Jest kilka powodów.1 Wyeliminuj odwrotny handel. Użycie korelacji może pomóc ci pozostać poza pozycjami, które się wzajemnie wycofują Jak poprzednia tabela i przykład wyjaśniamy, wiemy, że USD i USD CHF przemieszczają się w przeciwnym kierunku 100. Otwieranie pozycji długiej EUR USD I długie USD CHF, t krów, bezcelowe i czasami drogie Oprócz płacenia za rozprzestrzenianie się dwukrotnie, każdy ruch w cenie zabrałby jedną parę, a drugą. Chcemy, aby nasza ciężka praca z czymś się opłaciła. możliwość podwojenia się na pozycjach w celu zmaksymalizowania zysków Znowu spójrzmy na 1 tydzień relacji EUR USD i USD w stosunku do USD z poprzedniego przykładu. Te dwie pary mają silną dodatnią korelację z GBP USD za dolarem amerykańskim, praktycznie na krok krok. Podstaw długie pozycje dla każdej pary byłoby w efekcie jak wziąć EUR USD i podwoić swoją pozycję zasadniczo będziesz korzystać z dźwigni Mucho zysk, jeśli wszystko idzie w prawo i manyo strat, jeśli rzeczy się nie prawdy. Jednak różnorodność ryzyka. że istnieją również korelacje umożliwiające wykorzystanie różnych par waluty, ale nadal wykorzystują Twój punkt widzenia Zamiast handlować jedną parą walutową cały czas, możesz rozprzestrzeniać swoje ryzyko na dwie pary, które poruszają się w ten sam sposób. Pick par które mają mocną i bardzo silną korelację około 0 7 Na przykład USD i USD GBP mają tendencję do poruszania się Niedoskonałe powiązanie obu tych par walutowych daje możliwość dywersyfikacji, która pomaga zmniejszyć ryzyko Załóżmy, . Zamiast otwierać dwie krótkie pozycje w dolarach amerykańskich, można by krótko jeden EUR w dolarach amerykańskich i krótki jeden GBP USD, który chroni przed ryzykiem i dywersyfikuje ogólną pozycję. W przypadku, gdy dolar amerykański się opłaci, może to wpłynąć na euro w mniejszym stopniu niż funt4. Ryzyko związane z ryzykiem. Mimo że zabezpieczenie może skutkować osiągnięciem mniejszych zysków, może to również pomóc w zminimalizowaniu strat Jeśli otworzysz długą pozycję w dolarach EUR i zacznie się przeciwko tobie, otwórz niewielką pozycję długą para, która porusza się w stosunku do EUR USD, np. USD CHF. Major straty zaniżone. Możesz użyć różnych wartości pip dla każdej pary walutowej. Na przykład, podczas gdy USD i USD CHF mają prawie doskonałą korelację odwrotną -1 0, ich str Wartości ip różnią się Zakładając, że sprzedajesz 10.000 lot mini, jeden pip za EUR USD równy jest 1 i jeden pip za USD CHF wynosi 0 93.Jeśli kupisz jedną mini lot EUR USD, możesz ZYSKOWAĆ swój handel, kupując jedną mini dolarę USD CHF Jeśli dolar amerykański spada 10 pipsów, spadłbyś na dół 10 Ale twój handel CHF w USA wzrosłby o 9 30. Zamiast spadku na 10, teraz spadłeś tylko na 0 70. Mimo, że hedging brzmi jak największa rzecz, ma pewne wady Jeśli USD wzrasta, twój zysk jest ograniczony ze względu na straty z pozycji CHF w USD. Ponadto korelacja może osłabić się w każdej chwili Wyobraź sobie, czy dolar EUR spada 10 pipsów, a USD CHF rośnie tylko o 5 pipsów, utrzymuje się płasko lub heck, spada również Twoje konto będzie krwawić więcej czerwieni, a następnie będziesz like. So ostrożnie, gdy hedging.5 Potwierdź breakouts i uniknąć fakeouts. You może używać korelacji walutowych w celu potwierdzenia wejścia handlu lub wyjść signal. For przykład, EUR wydaje się być testowanie znacznego poziomu wsparcia Obserwujesz akty prawne cen i wiesz, że EUR USD jest dodatnio skorelowana z GBP USD i jest ujemnie skorelowana z USD CHF i USD JPY, sprawdź, czy pozostałe trzy pary poruszają się w takim samym zakresie jak EUR USD. Zauważ, że kurs GBP USD jest również bliski znacznemu poziomowi wsparcia, a zarówno CHF USD, jak i USD JPY są sprzedawane w pobliżu kluczowych poziomów oporu. Oznacza to, że ostatni ruch związany jest z dolarami amerykańskimi i potwierdza ewentualny przełom w EUR USD, ponieważ inne trzy pary poruszają się w podobny sposób Więc zdecydować, że będziesz handlować breakout kiedy to się zdarzy. Teraz niech s zakładać, że inne trzy pary nie poruszają się w wielkości jak EUR USD USD GBP trzyma się nie spada, USD JPY nie jest a USD CHF jest na boki. Zazwyczaj jest to silny sygnał, że spadek kursu EUR nie jest związany z dolarem i prawdopodobnie spowodowany przez jakieś negatywne wiadomości z UE. Pieniądze mogą rzeczywiście obniżyć się pod kluczowym poziomem wsparcia, jaki monitorowałeś ale ponieważ pozostałe trzy skorelowane pary nie przemieszczają się proporcjonalnie do dolara w euro, nie będzie żadnych dalszych działań po cenie, a cena powróci powyżej poziomu wsparcia, powodując fakeout. Jeśli nadal chcesz sprzedawać tę konfigurację, ponieważ nie nie otrzymuj potwierdzenia korelacji od innych par, możesz spróbować swoich sił, zmniejszając ryzyko i handlowając mniejszym rozmiarem pozycji. Zapisz swoje postępy, logując się i zaznaczając lekcję.