Labouchere System Handlowy

Ten przykład dotyczy systemu Labouchere Oto jasne wyjaśnienie, jak to działa Zadawala czytuje przed przejściem przez ten przykład, ponieważ ważne jest, abyś miał pojęcie o tym, jak będą obliczane zakłady. Plan kreślenia Labouchere jest nieco bardziej skomplikowane, że inni, więc tym razem będziemy korzystać z arkuszy programu Excel, które można połączyć z MarketFeeder Pro. I zebrałem arkusz kalkulacyjny Excel, który nie wszystkie obliczenia Ma schludny i bardzo prosty interfejs, który pozwala na wprowadzenie własne sekwencje i oglądaj jak zakłady są umieszczane. Zobacz na ekranie. Sekwencja to seria numerów używanych do planu Domyślnie wynosi od 1 do 6, ale można wprowadzić własną serię Może mieć dowolną długość i składa się z liczb, które chcesz Uwaga jest to jedyna część arkusza kalkulacyjnego, która jest zalecana do modyfikacji Nie modyfikuj ani usuwaj żadnych innych komórek, a na pewno nie zmień kod pliku, chyba że jesteś pewien, co robisz. e cyfry w komórkach C2 do D6 są wykorzystywane w arkuszu kalkulacyjnym, ale można również skorzystać z tych informacji Na przykład, Cycle Total PL pokazuje, ile jednostek zostało utraconych podczas bieżącego cyklu. Kolumna F, zatytułowana Sekwencja robocza, gdzie arkusz kalkulacyjny przechodzi przez serię liczb, co faktycznie pokazuje proces anulowania jednostki. Jest to potrzebne, aby skonfigurować te wyzwalacze.3 Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby pobrać plik niestandardowych komórek Zapisz go w tym samym folderze, co program MF Pro Po należy otworzyć program MF Pro, aby móc to zobaczyć na karcie Excel w Twoich ustawieniach. 4 Ustalić te ustawienia w programie. W trybie ogólnym Opcje automatycznie usuwać zdarzenia - powinny być włączone. W opcji monitorowania Rozpocznij monitorowanie wydarzeń w minutach przed początek - ustaw ją na odpowiednią liczbę. W zakładce Excel Utwórz nowy arkusz dla każdego rynku - powinien być WYŁĄCZONY, Wyświetla bieżące zakłady w programie Excel - powinien być wyłączony.5 Otwórz plik Excel, a następnie w oknie MF Pro naciśnij Launch Excel krupon na to poprosi Cię, czy chcesz połączyć się z otwartym arkuszem Wybierz Yes. Now jak dla wyzwalaczy, w pliku, które zalecamy zmodyfikować są tylko dwa wyzwalacze. Pozostawiamy wszystkie inne wyzwalacze nienaruszone. Te dwa wyzwalacze znajdują się w pierwszej blok wyzwalania i rozmiar zakładu i jego wielkość kwalifikują się do zakładu Pierwszy z nich określa wielkość jednej stawki Rzeczywista wysokość zakładu zostanie obliczona jako komórka D4 pomnożona przez rozmiar jednostki Jeśli chcesz, aby zakład był mniejszy, liczba mniejsza niż 1 0 tam Innym wyzwalaczem wymienia wszystkie warunki, które muszą być spełnione, aby zakład został umieszczony Dodaj własne warunki tutaj lub zmień istniejące Nasz spust ustawia na drugim ulubionym, jeśli jego cena wynosi od 1 02 do 5 5.Jest to przykładowa wypowiedź. W efekcie jest to równe następujące operacje itd. Zakłady zostały umieszczone na rynkach wyścigów konnych. Labouchere Lay Variation. Oryginalny Labouchere to system ruletki, tzn. Zakłada się, że kursy wygrywając a Utrata jest równa W rzeczywistości sportowej leży po cenach wyższych niż 2 0, co oznacza, że ​​stracisz więcej i wygrasz mniej W rezultacie, jeśli jedna lub więcej strat nastąpi w cyklu Labouchere, zakończysz to raczej stratą, a nie zyskiem. Aby zrekompensować ewentualne straty, możesz użyć zmodyfikowanego zestawu wyzwalaczy i arkusza kalkulacyjnego Excela, dodając straty netto na końcu serii, a nie tylko dodając kwotę stawki. Aby skorzystać z tej odmienności, musisz zastąpić tylko plik Excel. Staking plan. Jeśli nie słyszałeś o BetFair jeszcze lub nie masz konta, zarejestruj się dziś i uzyskaj 20 bezpłatnych linków poniżej. Znajdź bezpłatnie Nie sprzedajemy świnia w poke Brak obowiązku próba jest tutaj. Znajdź filmowanie, przykłady wyzwalania, jak to zrobić i support. Screenshots Bliższe spojrzenie na istotne funkcje. Videos Zobacz MarketFeeder w akcji Dowiedz się, jak obsługiwać it. Triggers Najkrótszy sposób nauczyć się pisać własne triggery. FAQ Odpowiemy już wiele pytań, o które możesz zapytać. Artykuł s Szczegółowe wyjaśnienie niektórych użytecznych technik. Plik pomocy w formacie PDF Pobierz do użytku offline. Czas pracy Niepowtarzalny sposób na przyspieszenie testowania. Użytkownicy serwisu online komunikują się ze sprzedawcami takimi jak Ty. Facebook Dołącz do społeczności FaceBook. Zarządzanie pieniędzmi jest interesujące pomysł - na deed. Due do tego artykułu I symulacji zarządzania pieniędzmi w oparciu o system handlu, który pozwala mi określić procent zysków handlowych lub w jaki sposób rentowny system w ogóle. I stwierdził, że w porównaniu do stałej wielkości partii Labouchre dają lepsze rezultaty niż ustalona partia, ale tylko wtedy, gdy system jest opłacalny. W przypadku, gdy przeciętny zysk systemu jest ujemny, nawet zarządzanie Labouchre powoduje znacznie gorsze wyniki. System martingale, w którym podwaja się najnowszą partię po strat-trade wymazuje wszystkie poprzednie straty w przypadku, gdy masz wystarczająco dużo pieniędzy poza kursem. Labouchre może i nie wygrał. W moim arkuszu OpenOffice porównam Labouchre, stały dział, Martingale i Fibon nacci-MM. Jestem zawsze startem. Zwycięzca ustala 1 na 1 lot. I oblicza 10.000 transakcji. początkowy kapitał wynosi 10.000. Mam nieograniczone pieniądze na MaxDD. W przypadku, gdy system handlowy tworzy 60 zwycięzców ze stałą kwotą win. Labouchre Balance 10,674 81 i MaxDD w wysokości -27 30. Nierozliczone saldo zadłużenia 10,164 60 i MaxDD w wysokości - 2 30.Martartale Balance 10,589 65 i MaxDD -102,30.Filaktona Balance 10,387 42 i MaxDD -31 58. W przypadku, gdy system handlowy tworzy tylko 40 zwycięzców z ustaloną kwotą wygranej. Labouchre Saldo 2.591 37 i MaxDD w wysokości -7.433 36. Nierozliczone saldo w wysokości 9 754 60 i MaxDD w wysokości - 246 20. Saldo na koniec miesiąca 10 376 80 i maksymalna stopa procentowa z -6,553 50.Fibonacci Balance 10,069 34 i MaxDD -30,960,175,118 24. Widać tylko, jeśli system jest opłacalny Labouchre zyska więcej pieniędzy dla Ciebie o około 5 razy więcej, ale MaxDD jest 10 razy wyższy w porównaniu do poprawki Wielkość partii. W tym artykule sprawdzamy statystyczne właściwości systemu zarządzania pieniędzmi Labouchere. Uważa się, że być mniej agresywnym rodzajem Martingale, ponieważ zakłady nie są podwojone, ale są podnoszone przez pewną kwotę. Statystyczne weryfikacje systemu zarządzania pieniędzmi Labouchere. Istnieją trzy rodzaje kłamstw leżeć, cholernie kłamstwa i statystyki. Podczas surfowania po głębi Internetu podczas weekendu natknąłem się na system zarządzania pieniędzmi, o którym nigdy nie słyszałem Przedtem nazywano Labouchere, czyli system Anulowanie systemu odkurzowego Forex używającego Labouchere w języku rosyjskim Opis systemu w języku angielskim można znaleźć tutaj System jest odmianą Martingale, ponieważ musisz podbić swój zakład po tym, jak zgubisz się i zminimalizujesz po wygraniu. Jest to mniej agresywna wersja, ponieważ zakłady nie są podwojone, ale są podnoszone przez pewną kwotę. Poniżej znajdują się fragmenty opisując właściwości systemu, które zaintrygowały mnie bardzo. Zauważ, że kwota dochodowych transakcji powinna przekraczać 33-40 procent, aby system działał prawidłowo i wygrać To bardzo mocne stwierdzenie Nie jest jednak jasne, dlaczego początkowy zakres procentowy jest tak szeroki od 33 do 40 Pamiętaj, że ta metoda może zostać uznana za nieuczciwą grę przez dom do gry Really So, może wtedy rzeczywiście działa. Ale zasada pozostaje taka sama, 33 zwycięzców wyrównuje 66 strat. Więc jeśli chcesz zastosować to zarządzanie pieniędzmi w prawdziwym handlu forex, potrzebujesz systemu handlowego z wygranej szansy na 50 i współczynnika zysku 1. W rzeczywistości wymienione w artykule stwierdzono, że potrzebny jest system handlowy, w którym wygrane są równe stratom, a prawdopodobieństwo wygranej wynosi 50 lub nawet więcej niż 33. Jeśli masz taki system, metoda Labouchere może z łatwością przynieść zyski. Więc musimy nawet poszukać system z pozytywnym oczekiwaniem matematycznym, ponieważ istnieje sposób na przeniesienie go na pozytywne terytorium Wszakże nie jest zbyt trudno opracować system handlowy, na przykład 47 zwycięstw. Zobaczmy, jak system Labouchere zmienia stawki. Zakład minimalny zakłada się, że jest równy jednemu Jeśli wygramy, wielkość zakładu pozostaje niezmieniona, a nasz bilans handlowy wzrośnie nieznacznie. Jeśli się zgubimy, nasz rozmiar zakładu zwiększy się o jeden do dwóch i dodajemy zakład przegrany rozmiar do linii. Jeśli wygramy w tym poi nt, powinniśmy dodać 2 do naszej linii. Następnie wykreślamy te dwie liczby, ponieważ udało się nam wygrać naszą stratę innymi słowami, wzrosły nasze równowagi przez jeden w serii składającej się z dwóch zakładów. Teraz, niech rozważyć dłuższe przegrywanie serii. Graj zakład 2 Utrata. zastawia zakład 3 Utrata. Krajty zakład 4 Utrata. Krajty zakład 5 Utrata. Kraj z zakładem 6 Utrata znowu. Zasiądź zakład 7 Wreszcie wygramy. -1, -6 i 7, ponieważ nasz wygrany zakład wyrówna dwa przegrane Następnym zakładem jest suma pierwszej i ostatniej z pozostałych wartości w linii, czyli znów 7 razy Jeśli wygramy. Wygramy -2 , -5 i 7 Nasz następny rozmiar zakładu jest sumą pierwszej i ostatniej z pozostałych wartości w linii Tak, jest 7 znowu niektórzy zwolennicy metody zalecają dodanie 1 do takiego zakładu, aby otrzymać minimalny zysk zamiast 0 w przypadku powodzenia Jeśli wygramy. Wycenimy wszystkie liczby pozostające w linii, ponieważ zdobyliśmy nasze straty. Jeśli otrzymamy stratę na jednym z pośrednich etapów, wielkość strat jest również wpisany do linii, a następny zakład jest równy sumie pierwszej i ostatniej wartości w wierszu. Tak, jakie są wstępne wnioski. Szereg 6 strat jest rzeczywiście kompensowany przez serię tylko trzech zwycięstw jednak to w rzeczywistości będzie seria o tym mówimy Na pierwszy rzut oka system naprawdę ułatwia wyjście z rynku bez strat. Wielkość zakładu zwiększa się znacznie wolniej niż Martingale. Gdybyśmy używali takiej serii z oryginalny system Martingale, nasz ostatni zakład musiałby przewyższyć początek o 64 razy. Całkowite wypłaty depozytów suma przegranych zakładów w powyższym przykładzie wynosi tylko 21, a 63 to oryginalne obliczenia Martingale. Simple że musimy ponieść 13 strat z rzędu, aby stracić wszystkie nasze fundusze w przypadku, gdy zakład początkowy stanowi 1 depozyt i 44 straty z rzędu, jeśli jest 0 1 Możesz już pomyśleć 44 straty z rzędu z 50 50 stosunkiem prawdopodobieństwo jest znikome małe Jest bardziej prawdopodobne, że Będę uderzony meteorytem Takie prawdopodobieństwo pasuje mi dobrze, itd. Możesz łatwo znaleźć wiele badań poświęconych wadom i niebezpieczeństwom systemu Martingale W rzeczywistości, możesz doświadczyć tych wad za pomocą prostych obliczeń za pomocą pióra i papier Ale nie byłem w stanie znaleźć podobnych badań dla systemu Labouchere. System zakładów wygląda bardzo skomplikowany, co utrudnia obliczenie wynikowego oczekiwania matematycznego. Ale niech s wraca do naszej przegranej serii zakładów. Pomyślmy, że nasze 6 strat z rzędu po nich nastąpiło tylko 2 wygrane, zamiast 3 Wtedy nasza linia numerów będzie wyglądać następująco. Zakładamy 7 i przegrywamy. Znaczyliśmy 10 pamiętać, że podczas gdy tracimy, wielkość zakładów zaczyna rosnąć o 3 zamiast 1 sprawia, że ​​nasze serie są o wiele mniej bezpieczne dla naszego depozytu. Stracimy ponownie. Musimy postawić 13 teraz. Więc system powoduje, że zwiększymy nasze stawki o więcej niż 1 w przypadku powtórnych strat To wydaje się być jedynym sposobem na pełne pokonanie wypłaty Tutaj jest, gdzie nasze d eposit może wpaść w prawdziwe kłopoty, ponieważ potrzebujemy szeregu wygranych, aby przezwyciężyć wypłatę Obliczanie oczekiwań na papierze wydaje się być zbyt skomplikowane lub co najmniej zbyt nudne. Czy jesteś zainteresowany tym, co ten system jest zdolny Jeśli tak, to niech s przejdź do bardziej szczegółowych informacji. Ustawienie tematu zadania i metod. Najważniejszym pytaniem jest, czy system zarządzania pieniędzmi Labouchere rzeczywiście potrafi przesunąć oczekiwanie matematyczne, szczególnie na pozytywne obszary. Cytowany fragment ok. 33 zwycięstw, gdzie strata wygranej brzmi raczej nierealistycznie Oczywiście może to być 49 lub 50 wygranych będzie wystarczające A jeśli nie, może system Labouchere ma inne zalety. Będziemy używać statystyk, co oznacza, że ​​musimy opracować program MQL, w tym przypadku MQL4, ponieważ Jeszcze nie opanowywałem MQL5 jeszcze Niech nasz program wykona miliony transakcji i wymazuje tysiące depozytów, które będziemy przeglądać i analizować wyniki bez uszczerbku dla naszych funduszy Jeśli program okaże się opłacalny, możliwe będzie wdrożenie algorytmu w rzeczywistym handlu. System Labouchere został opracowany w oparciu o założenie "wygrać". Może on zostać dostosowany do innych wskaźników, ale nie wydaje się to rozsądne. Jeśli system może mieć wpływ na oczekiwania matematyczne z wynikiem wygranej , to może również mieć wpływ na inne wskaźniki, a jeśli nie, to po prostu marnować czas, zastanawiając się nad odpowiednią adaptacją. Poza tym możemy sobie wyobrazić system z przegraną wygraną i równowagą 50 zwycięskich zakładów o wiele łatwiej, ponieważ wszyscy jesteśmy zaznajomieni z wrzuceniem monet W związku z tym, niech zadzwonić do naszego programu CoinTest. First, powinniśmy opisać główne cechy naszego przyszłego programu. Powinniśmy mieć możliwość zmiany współczynnika wygranej A 50 50 jest tylko szczególnym przypadkiem równowagi warunek. Powinniśmy mieć możliwość ustalania poziomu ryzyka. System Labouchere charakteryzuje się stałą wielkością zakładu Jeśli skala naszej początkowej stawki zależy od wielkości naszego depozytu, istotność systemu zostanie utracona, ponieważ depozyt w depozycie nigdy nie powróci do stanu początkowego po wygaśnięciu wszystkich wartości z linii Możemy ponownie obliczyć wielkość zakładu po opuszczeniu wypłaty, ale doprowadzi to do liczb ułamkowych, które są trudne do pracy Zatem użyjemy tych dwóch zmiennych w celu ustalenia ryzyka początkowego depozytu i początkowego zakładu. Konieczne jest określenie maksymalnej liczby transakcji na depozyt Powinno to być wystarczająco duże, abyśmy mogli się dowiedzieć, czy mamy zamiar stracić depozyt nawet przy bardzo niskim początkowym ryzyku Wszakże jeśli depozyt rośnie, proces może być nieskończony i nigdy nie możemy znać rezultatu. Powinniśmy mieć możliwość zbadania wyników serii handlowych na pojedynczym depozycie, zarówno w celu debugowania programu, jak i zmiany naszej logiki biznesowej Wyjście do pliku odpowiada naszym celom. Po tym, jak skończyliśmy pisanie kodu pojedynczego depozytu, powinniśmy przejść do zbierania statystyk z serii przejazdów na osobnych depozytach, a najlepiej z różnymi parametrami. Jak zrozumiecie, jeden eksperyment oznacza prawie nic tutaj Wyniki statystyczne są również przesyłane do pliku Nie musimy już badać historii indywidualnych depozytów. Nasz system wyboru wielkości zakładów może potencjalnie być używany w prawdziwym handlu, dlatego powinniśmy uczynić to klasą. Rzeczywiste otwarcie ofert w MetaTrader jest dla nas bezużyteczny i niezwykle kosztowne pod względem zasobów obliczeniowych Potrzebujemy tylko naprawić wyniki transakcji losowych przeprowadzonych przy użyciu wymaganego rozmiaru partii i danego wygranego prawdopodobieństwa Z tego powodu opracujemy skrypt , ponieważ ten typ programów MQL jest idealny do pojedynczego uruchomienia w porównaniu do ekspertów lub wskaźników. Weryfikacja statystyczna jakości generatora liczb pseudo-losowych. Jakość generatora liczb pseudolosowych PRNG jest dla nas niezwykle ważna, ponieważ będzie ona wykorzystywana do określenia wyniku każdej transakcji wygrać strata Dokładność dystrybucji serii strat długich strat jest najbardziej krytyczna Postaramy się ocenić ten ostatni bez odniesienia do współpracy mplicated matematyczna teoria statystyczna. Ten artykuł nie jest przeznaczony do poważnych badań jakości PRNG w przeciwnym razie musielibyśmy przeprowadzić 15 różnych testów Najbardziej zainteresowani są właściwości PRNG, które mogą wpływać na wyniki testów systemu Labouchere i nie wymagają zbyt złożone procedury weryfikacyjne. MetaTrader posiada standardową funkcję MathRand PRNG Sekwencję PRNG inicjuje się za pomocą funkcji MathSrand. Napiszmy mały skrypt RandFile w celu sprawdzenia standardowej jakości PRNG Skrypt będzie miał 2 parametry. Liczba milionów 32-bitowych słów losowych powinien wygenerować jedno słowo 32-bitowe na 3 wywołania funkcji MathRand, dostarczając 15 znaczących bitów Jednostką miary jest zwykły milion dziesiętny, zamiast 2 podniesiony do 20 mocy, ponieważ będziemy też sprawdzać wyniki wizualnie. Parametr logiczny CalcSeries, jeśli ma być obliczana rozkład podobnych długości bitów. Obliczanie rozkładu długości serii bitowej jest równe ry wymaga dużo czasu, aby zwiększyć czas wykonania skryptu dziesięciokrotnie. Dlatego został on ułożony jako osobna opcja. Skrypt zawiera następujące wyniki. Czas obliczania wyświetlany w dzienniku. słona 1 bitu wykryta wśród wszystkich wygenerowanych bitów wyświetlanych w dzienniku. plik binarny z wynikem PRNG. plik dziennika plików zawierający częstość występowania pewnych bajtów. plik dziennika plików zawierający 1 bitową długość serii. plik dziennika plików zawierający serię 0 bitów długości. Pozwala wygenerować 3 zestawy testów o różnej długości.10 milionów słów testowych na 4 bajty każdy 40 milionów bajtów w sumie100 milionów słów testowych na 4 bajty każdy 400 milionów bajtów w sumie1 000 milionów testuj słowa na 4 bajty, każdy razem w sumie 4 000 miliardów bajtów. Teraz spójrzmy na następujące parametryzowalności plików zawierających dane losowe przez WinRAR z maksymalnymi ustawieniami kompresji Najwyższej jakości dane nie są kompresowane Oczywiście, niekompresywność plików nie koniecznie oznaczają wysoką jakość danych losowych, które zawierają. Jeśli są skompresowane, oznacza to, że dane mają regularność statystyczną. Współczynnik szybkości transmisji pewnych wartości bajtów w plikach losowych. Długość identycznych bitów serii Wygenerujemy dwa wykresy dla każdego rozmiaru próbki. pierwsza wyświetla rzeczywistą ilość wykrytej identycznej serii bitów o określonej długości, a także wartość równowagi ilości serii o tej długości w skali logarytmicznej. to odsetek odchylenia faktycznej ilości wykrytych identycznych serii bitów od równowagi w skali logarytmicznej. Skala wykresów liniowych nie jest dla nas odpowiednia, ponieważ wartości, które mamy bardzo rozproszone są w zakresie od 1 do 4 000 000 000 lub od 0 00001 do 6000 są na jednym wykresie Poza tym, wykres przedstawiający wartość równowagi ilości długich serii w skali logarytmicznej jest pokazany jako linia prosta, a długość serii jest zwiększana o 1, prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest zmniejszona o połowę. Jakie są wnioski. Standardowa wydajność PRNG jest do zaakceptowania dla naszych zadań. Archiwizowanie plików zawierających wyniki operacji PRNG nie prowadzi do ich kompresji. Ilość zero i jeden bit odpowiada wartości równej odległości Odchylenie od równowagi w procentach maleje wraz ze wzrostem rozmiaru próbki. Rozkład częstości występowania pewnych bajtów w wynikach operacji PRNG zmienia się w wąskim zakresie wokół równości librium Rozproszenie szybkości rozproszenia zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości próbki. Współczynnik szybkości występowania identycznych bitów różni się od stanu równowagi, tylko jeśli serie są dość długie, co jest dosyć rzadkie przy zwiększaniu długości próbki, rzeczywisty punkt odchylenia odsetka odchodzi od równowagi w kierunku zwiększenia długości serii i zawsze znajduje się wokół wartości 100 wtrącenia dla całej sekwencji. Nie stwierdziliśmy, że nie wykryliśmy żadnych istotnych wad statystycznych w standardowym PRNG, które mogą zakłócać nasze wyniki testu nawet z sekwencjami z około 3 miliardów pokoleń 3 generacje są używane na słowo 32-bitowe. Określenie klasy CLabouchere do zarządzania rozmiarem pozycji. Klasa CLabouchere okazała się wystarczająco mała. Jego interfejs składa się z dwóch funkcji opakowania służących do ustawienia początkowego rozmiaru partii i dwóch rzeczywiście działających funkcji do ustalania wyniku transakcji i otrzymywania bieżącego rozmiaru pozycji, a także do zerowania do stan początkowy. Określenie wstępnej oceny skryptu. Teraz nadszedł czas, aby napisać prosty skrypt zawierający setki ciągów Parametry wejściowe są następujące: Skrypt wykonuje serię transakcji, aż depozyt zostanie utracony lub osiągnięty zostanie poziom repozytorium. Przypadek współczynnika strat wygranej 50 50 jest odrębnym parametrem W tym ostatnim przypadku wykorzystywane są bity liczb pseudolosowych, ponieważ monety wyrzucają wyniki. W przeciwnym razie oblicza się wartość granicy straty zysku i porównuje ją losową liczbę Oddzielny parametr dla 50 50 przypadków został wdrożony, ponieważ cykl PRNG jeden bity pasuje nam całkiem dobrze, chociaż nie oceniliśmy cyklu wystąpienia wartości przekraczających wartość brzegową. Ustawienie domyślne. deposit rozmiar 10 000 zakładu online 50 0 5 początkowy depozyt. Zaraz po pierwszym uruchomieniu scenariusza otrzymamy spektakularny wynik, w którym depozyt wynosi 46 300 w 2 335. kroku Jednak wycofanie nastąpiło już na etapie 2 372. Oto jak wygląda on na wykres. Jak widzimy, saldo spadło do wartości krytycznych dwukrotnie, zanim depozyt został w końcu wyeliminowany. W niektórych przypadkach depozyt został zniszczony w ciągu pierwszych kilku dziesiątków transakcji, a nawet nie było pojedynczego przypadku, gdy maksymalny czas życia 100 000 transakcji. Podczas próby różnych parametrów, wprowadzono następujące zmiany. Rozsądnym byłoby dodanie parametru określającego kwotę środków wycofanych z konta handlowego. Jeśli zdołamy wycofać środki przekraczające początkową wartość depozytu przed jego usunięciem, a następnie nasz początkowy depozyt staje się przewidywalną stratą W ten sposób wprowadzono nowy parametr o nazwie PocketPercent Określa procent udanych transakcji, które wycofujemy z konta handlowego i wkładamy do kieszeni Zabrania się używania kieszonkowych pieniędzy , tylko fundusze na koncie handlowym są narażone na niebezpieczeństwo Wszakze, tak zwykle dzieje się w prawdziwym życiu. Oczywiście depozyt powinien być uruchamiany wiele razy na pętli byłoby dość przyziemne zadanie, aby ręcznie uruchamiać setki razy ręcznie Powinniśmy również zmieniać kilka parametrów PocketPercent i Weźmy początkowe rozmiary zakładu, a także obliczyć średnie wyniki kieszonkowych funduszy i funduszy depozytowych, ponieważ depozyt nigdy nie jest aż do chwili, gdy nie da się wykonać następnego handlu. Powinniśmy mieć dwie wersje skryptu, z których pierwszy wykonuje powtarzające się przebiegi bez zapisywania szczegółów handlowych w pliku, podczas gdy drugi działa w przeciwnym kierunku Odnawialne przebiegi oznaczają, że powinniśmy używać kodu obiektowego W ten sposób opracowujemy kod operacyjny jako klasę CCoinTest, a skrypty są tak proste, jak to tylko możliwe. Kod skryptu jednoprzebiegowego jest tak krótki, że mogę to pokazać tu w całości wszystkie prace, w tym pisanie szczegółów handlowych do pliku, odbywa się za pomocą klasy CCoinTest. Po dodaniu kieszeni, wykresy pracy systemu wyglądają nieco inaczej 40 zysku jest wycofywany w następujących przykład. Fioletowa linia Pocket saldo jest bardzo podobny do idealnego wykresu rachunku handlowego, co każdy przedsiębiorca marzy o Ale w rzeczywistości, powinniśmy zwrócić większą uwagę na żółtą linię całkowity bilans rachunku handlowego i kieszeni, która nie wygląda tak dobrze Poza , poniższe wykresy są znacznie bardziej powszechne. Poniżej przedstawiamy nasze wnioski na obecnym etapie. System rzeczywiście świadczy o zachowaniu, przeznaczonym do wycofywania autorów, często przezwyciężonych, a depozyt ma tendencję do dalszego wzrostu. Czasy, takie próby kończą się całkowitą niepowodzeniem , system ma tylko dwie opcje po wejściu do drawdown, które może go przezwyciężyć lub stracić cały depozyt. Dłuższy depozyt żyje, im wyższe wysokości osiąga. Początkowy zakład w tych przykładach to 0 5 początkowego depozytu 50 out z 10 000 W pierwszym przykładzie podstawowy poziom ryzyka został zmniejszony w przybliżeniu do 0 1 kaucja została zwiększona 4 5 razy przy założeniu, że początkowy zakład pozostanie taki sam Jednak te środki nie Osiągniecie depozytu z awarii. Ocena końcowa dla różnych wartości prawdopodobieństwa Porównanie wyników Labouchere i systemów Fixed-Bet. Teraz przejdźmy do najbardziej ekscytującej części, zbierającej wyniki wielu eksperymentów. Będziemy dowiedzieli się, czy zwycięstwa udane depozyty mogą pokrywać straty na nieudanych Może algorytm okazuje się skuteczny, jeśli początkowy rozmiar zakładu zostanie obniżony, zapewniając większą ochronę depozytu lub zwiększy się Co procent zysku powinien wycofać się z konta handlowego Czy system Labouchere będzie inny od stałej stawki w ogóle A co się stanie, jeśli początkowy system ma pozytywne oczekiwanie matematyczne, moneta wygrywa częściej Jak widać, istnieje wiele pytań, z którymi powinniśmy sobie radzić odpowiednio. Skrypt do uruchamiania depozytów w pętla o zmiennych parametrach składa się z około 100 ciągów, które pokaże tylko kilka fragmentów. Parametry wejściowe. Tablice zawierające pierwotną wartość zakładu i wygraną procent umieszczony w kieszeni. Jak widzimy, początkowy rozmiar zakładu zmienia się od 5 0 05 początkowego depozytu do 3 000 30 początkowego depozytu. Środki umieszczone w kieszeni różnią się od 1 do 99. Parametry są ustawione na bezpieczeństwo margines, który pokrywał się z rozsądnymi granicami w obu kierunkach. Tak, przestrzeń wyszukiwania jest dwuwymiarowa 360 dyskretnych punktów 24 15 są podejmowane w tej przestrzeni Średnia łączna kwota środków na rachunku obrotów i średnią kwotę transakcji przed okresem depozytu utraty depozytu są obliczone dla każdego z punktów na podstawie wyników serii Ilość depozytów na serię ustala się przez parametr Depozyty. Dwuwymiarowe wyniki obliczeń przestrzeni są trójwymiarowe, co oznacza, że ​​trudno jest je wyznaczyć dwuwymiarowymi środkami. przezwyciężyć ten problem, po prostu narysuj dwuwymiarowe wykresy z osią x, która znajduje się w punktach numerów seryjnych z obszaru wyszukiwania od 0 do 359 Jeśli to konieczne, niektóre z Takes i PocketPercent wartości są podawane oddzielnie. Po uruchomieniu 100 depozytów średnie saldo przedstawia się następująco. Poniżej znajduje się wykres żywotności depozytów w skali logarytmicznej. Okres życia depozytu przekracza 10 000 transakcji z pierwotnym ryzykiem 0 05 stale spadającym do mniej niż 10 transakcji z początkowe ryzyko 30 Wysoka wartość PocketPercent zmniejsza również średnią ilość transakcji przed utratą depozytu To jest oczekiwany wynik. Możemy wybrać kilka obiecujących punktów na wykresie przedstawiającym średnią zawartość kieszeni i saldo czterech punkty znajdują się blisko siebie, więc miejmy nadzieję, że znajdziemy optymalny obszar Teraz obliczymy wyniki dla depozytów 1 000 i nakładamy je na ten sam wykres. Jak widać, podobno optymalny obszar po prostu zniknął pod naciskiem wystarczająco duża liczba danych statystycznych Niezależnie od jakichkolwiek parametrów, wykres losowo zmienia się w pobliżu początkowego salda 10 000.Jeśli depozyty 100 nie są wystarczające Wszystkie kolejne eksperymenty zostanie przeprowadzony z depozytami 1 000. Pozwala wyświetlić wyniki systemów Labouchere i Fixed-bet na jednym wykresie. Wykres żywotności depozytów Labouchere i systemów stacjonarnych. Wynik finansowy systemu Labouchere jest zerowy zbiegiem się z system stałego zakładu. W przeciwieństwie do systemu Labouchere, stały zakład przedstawia większe rozproszenie danych wokół średniej wartości. Wygląda na to, że wartość depozytów stałych nie jest zgodna z statystycznym zachowaniem systemu zakładu o stałej stawce. czas życia depozytów jest znacznie niższy w przypadku korzystania z systemu Labouchere 10 i więcej razy z większością parametrów, a nawet więcej niż 100 razy z określonymi parametrami W przypadku niskiego poziomu ryzyka możemy zauważyć, że wykres osiąga limit ustawiony przez parametr RepeatsCount jako domyślny wartość wynosi 100 000 Te wyniki częściowo potwierdzają popularną opinię, że systemy zdolne do podwyższenia poziomu ryzyka są niebezpieczne dla depozytu Takie systemy zmniejszają czas życia depozytów, chociaż mamy nie odkryli żadnych zagrożeń dla wyników finansowych, a przynajmniej średnio i pod warunkiem wycofania pewnej części procentowej wygranej. Pozwól na wprowadzenie nowego parametru skryptu, który pozwoli nam zebrać wystarczające dane statyczne dla oceny zachowań obszarów wysokiego ryzyka. Jeśli mamy mniej niż 10 milionów transakcji na 1000 zagubionych depozytów, to powinniśmy kontynuować. W rezultacie dane wykresów są mniej rozproszone. A teraz sprawdźmy działanie systemów przy wykorzystaniu początkowego prawdopodobieństwa systemu nie równego 50 50. wiek depozytu. Co możemy zobaczyć na tych wykresach. W przypadku 49 wygranych transakcji, oba systemy stają się bezużytecznie. Wyniki finansowe systemu stałego zakładu są bardzo niskie, wskazując, że wycofanie zysków w kieszeni jest bardziej odpowiednie dla Labouchere niż w przypadku zakładu stacjonarnego w przypadku współczynnika wygranej poniżej 50. Środki są przenoszone do kieszeni tylko po opuszczeniu systemu. W przeciwieństwie do systemu zakładów o stałej stawce Labouchere może ustalić nowe rekordy w nie więcej niż tyle, ile jest wystarczająco dużo pieniędzy, aby jeszcze kolejny zakład nawet z wynikiem wygranej 49 W przypadku, gdy ich depozyty gwałtownie się zmniejszają, handlarze ludźmi najprawdopodobniej nie wykonają 100 000 lub nawet 10 000 transakcji, aż zostaną całkowicie wymazane Z pewnością zatrzymają się znacznie wcześniej. Algorytm systemu stałego zakładu nie może tego zrobić. Algorytm systemu Labouchere jest znacznie bardziej ludzki w tym względzie, ponieważ zachowuje się tak, jak przedsiębiorca zachęcany przez nowe rekordy i handel, aż depozyt zostanie całkowicie zniszczony. Czy pamiętasz eulogiczny artykuł, o którym wspomniałem we wstępie Mówi, że system będzie działał nawet z 33-40 zwycięstw Let s sprawdź górną granicę 40 tego zakresu tylko dla zabawy z tego. Teraz uważaj pozytywne matematyki oczekiwanie na system początkowy ponad 50 zwycięstw. Musimy wykazywać wykresy wagi w skali logarytmicznej nawet przy współczynniku wygranej 51. Wszystkie systemy wzrosły do ​​pozytywnego oczekiwania. W przypadku niskiego poziomu ryzyka poprawka System d-bet pokazuje nieograniczoną żywotność Innymi słowy, to prawie niemożliwe jest utratę depozytu. Jednak system Labouchere jest nadal zdolny do niszczenia depozytu, ale nie zapomnij o kieszeni. Stały system zakładów sprawia, że ​​10 razy więcej zysku niż Labouchere z większością parametrów, a czasami nawet 17 razy więcej zysków z określonymi parametrami. Większość czytelników może sądzić, że system zakładów o stałej stawce jest pod każdym względem lepszy od Labouchere Nie tylko chroni depozyt lepiej, ale także przynosi 10 razy więcej pieniądze Niestety, są oszukani przez statystykę. System stacjonarny uderza w ograniczenie 100 000 transakcji na jeden depozyt Jeśli parametr RepeatsCount wynosił 200 000, system osiągnąłby 2 razy więcej zysku. Ale to jest po prostu cudowne czytelnicy oszukani przez statystyki będą mówić I będą się mylić znowu. Spójrz na wykres średnich zysków dokonanych przez systemy na handel w skali logarytmicznej. Wykres zysku na handlu w percentag e of the initial bet makes the entire picture even clearer. The fixed-bet system makes 2 of the initial bet per trade This is fully consistent with the theory, since the win loss rate is 51 49 here In other words, the wins exceed the losses by 2.The Labouchere system makes more profit even with the most unsuitable parameters And if the parameters are set correctly, it may yield as much as 6-7 times more profit. So, it seems that if you have an unlimited amount of time, you can do quite well without the Labouchere system. You may argue that the fixed-bet system can be replaced with the fixed risk percentage system, so that the profit per trade is increased actually, the profit will grow continuously, but we should use similar distances for comparison However, in this case, a position volume should be changed for the Labouchere system as well. So, the Labouchere system seems to be more profitable, doesn t it. If you say yes, then statistics has deceived you once again. Take a look at the table. Percentage transferred to the pocket. Pocket and balance average contents, Labouchere system. Average amount of deals, Labouchere system. Pocket and balance average contents, fixed-bet system. Average amount of deals, fixed-bet system. Profit per trade, Labouchere system. Profit per trade, fixed-bet system. Profit per trade, of the initial bet, Labouchere system. Profit per trade, of the initial bet, fixed-bet system. In fact, we can easily make the same amount of profit using the fixed-bet system We simply need to raise the bet 7 times from 0 75 up to 5 in this case Of course, 5 is a very high risk level But the fixed-bet system still has 10 times more vitality in this case. So, the fixed-bet system seems to be more beneficial, doesn t it. I think, statistics has betrayed you again. In fact, it does not matter how many deals your deposit is able to survive on the average, of course , since we put a part of our profits in the pocket If the total pocket funds exceed the initial account balance several times, the loss of the deposit is not a significant issue. Perhaps, the most valid conclusion that can be drawn from these calculati ons is as follows If the win ratio is 51 , the profits made by the Labouchere and fixed-bet systems are roughly the same, provided that the former has the initial bet of 0 75 of a deposit and 10 of the profit is withdrawn from the account, while the latter has a fixed bet of 5 of the initial deposit and 45 of profit is withdrawn from the account The Labouchere system reaches the same level of profitability by increasing the position size during its operation. Besides, keep in mind that any statistical conclusions are considered to be valid only after conducting a large number of experiments A single virtual account can be virtually split into several deposits The loss of one virtual deposit means losing a part of the trading account and returning to the initial bet size when a certain risk level is reached However, the article shows that simulation of as much as 100 deposits still yields very scattered data If we split an average trader s deposit into 100 parts, normal trading will be i mpossible. Which system is better It is hard to say The choice depends on traders preferences, and the mathematical expectation of the initial system is of critical importance here The code shown in the article allows anyone to simulate the Labouchere system operation on their own trading system. Let s examine the charts of both systems with 55 of wins. With 55 of wins, both systems become profitable. The difference between the average profits per trade has decreased from 6-7 times 51 of wins down to about 3 7 55 of wins This happens due to the fact that at a higher expectation of the initial system, the Labouchere system spends less time in drawdowns and therefore, does not have to trade using an increased lot too often. No miracle happened The Labouchere money management system cannot turn a loss-making or even a neutral system into a profitable one. Besides, the sources of some misconceptions about the Labouchere system are clearly seen nowplexity that hinders calculation of the system re sults. Lack of statistical data during manual tests. Ability of the system to set new profit records over and over again even if the initial system has negative expectation, thus making traders believe in its efficiency. Is the Labouchere system worth trying with a positive expectation system The choice is yours The Labouchere system is quite complicated, and its efficiency can hardly be called outstanding Anyway, I can give you two tips do not exceed the acceptable risk level if you care about your deposit and try to improve the mathematical expectation of your trading system.